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Movimiento Browniano e Integral de Wiener-Itô

Fecha de inicio:

Seminario de Matemática del DMEL



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Lunes 1/11 a las 15:30 hs



https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/2913420564?pwd=T3JMbk82VEZQaWZMeUg4UWtHRGdYdz09





Expositor: Juan Volpi (DMEL)



Título: Movimiento Browniano e Integral de Wiener-Itô



Resumen: En el Cálculo tradicional, las integrales de Riemann y de

Riemann-Stieltjes son definidas a partir de un conocido proceso que

podríamos resumir como partición-evaluación-suma-límite. Cuando tratamos

con funciones tales como las trayectorias de un movimiento browniano,

los procedimientos anteriores fallan o resultan insuficientes: el

movimiento es tan rápido e irregular que casi todas las trayectorias son

no diferenciables en ningún punto. Así propiedades deseables tales como

la regla de la cadena, no funcionan. En esta charla, se abordará el

problema de integrar funciones determinísticas respecto a un movimiento

browniano dado: la construcción de la integral de Wiener y la integral

múltiple de Wiener-Itô. Se repasarán con cierto detalle las principales

características de las construcciones anteriores y se mencionará la

importancia de su estudio en la teoría de la descomposición de espacios

gaussianos en caos homogéneos.



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http://dmel.multisitio.interior.edu.uy/seminario-del-dmel/ 
Instituto o Unidad
Fecha de fin